定義
計算式
解讀方式
備註與提醒
衡量報酬率繞均值的波動幅度。
投組報酬對基準波動的敏感度。
每單位總波動所獲得的超額報酬。
在指定信賴水準下,期間內的預估最大損失。
當損失超過VaR門檻時的平均虧損。