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報酬、風險與配息指標術語速查,附公式與解讀要點
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回撤與波動
下檔偏差
定義
只計算低於最低或目標報酬部分的波動。
計算式
下檔偏差 = √(每期低於目標報酬部分平方和 ÷ 期數)
解讀方式
在乎下檔風險時使用;亦用於計算索提諾比率。
備註與提醒
目標設定會改變結果;需說明採用零、無風險或其他門檻。
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上一個
回本時間
下一個
分散度比率
關聯術語
最大回撤
期間內高點到低點的最大跌幅。
回本時間
從回撤谷底回到前高所需的時間。