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投組體質

持股周轉率

定義

一年內因交易換手的持股比例。

計算式

周轉率 = min(總買入, 總賣出) ÷ 平均資產

解讀方式

周轉高可能成本與稅負較高；需與策略週期相符。

備註與提醒

觀察周轉飆升是否與績效下滑同時發生，可能代表交易成本拖累。

關聯術語

分散度比率

投組總波動除以持股個別波動的加權平均。

相關係數

衡量兩資產聯動程度，介於-1到+1。

再平衡區間

相對目標權重允許的偏移範圍，突破即觸發再平衡。