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投組體質

再平衡區間

定義

相對目標權重允許的偏移範圍，突破即觸發再平衡。

計算式

範例：權重偏離目標±5%絕對值或±20%相對值時執行。

解讀方式

避免過度交易的同時維持風險輪廓；波動大標的可設定較窄區間。

備註與提醒

須註明是定期還是觸發式再平衡，以便管理預期。

關聯術語

分散度比率

投組總波動除以持股個別波動的加權平均。

相關係數

衡量兩資產聯動程度，介於-1到+1。

持股周轉率

一年內因交易換手的持股比例。