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回撤與波動

下檔偏差

定義

只計算低於最低或目標報酬部分的波動。

計算式

下檔偏差 = √(每期低於目標報酬部分平方和 ÷ 期數)

解讀方式

在乎下檔風險時使用；亦用於計算索提諾比率。

備註與提醒

目標設定會改變結果；需說明採用零、無風險或其他門檻。

關聯術語

最大回撤

期間內高點到低點的最大跌幅。

回本時間

從回撤谷底回到前高所需的時間。