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投組體質
再平衡區間
定義
相對目標權重允許的偏移範圍,突破即觸發再平衡。
計算式
範例:權重偏離目標±5%絕對值或±20%相對值時執行。
解讀方式
避免過度交易的同時維持風險輪廓;波動大標的可設定較窄區間。
備註與提醒
須註明是定期還是觸發式再平衡,以便管理預期。
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配息率
關聯術語
分散度比率
投組總波動除以持股個別波動的加權平均。
相關係數
衡量兩資產聯動程度,介於-1到+1。
持股周轉率
一年內因交易換手的持股比例。