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投組體質
ρ

相關係數

定義

衡量兩資產聯動程度，介於-1到+1。

計算式

相關係數 = 協方差(A,B) ÷ (標準差A × 標準差B)

解讀方式

搭配分散度比率；相關上升代表分散效益下降。

備註與提醒

相關性在危機時會失真；需按市場階段與資產類別監控。

關聯術語

分散度比率

投組總波動除以持股個別波動的加權平均。

持股周轉率

一年內因交易換手的持股比例。

再平衡區間

相對目標權重允許的偏移範圍，突破即觸發再平衡。