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投組體質
ρ
相關係數
定義
衡量兩資產聯動程度,介於-1到+1。
計算式
相關係數 = 協方差(A,B) ÷ (標準差A × 標準差B)
解讀方式
搭配分散度比率;相關上升代表分散效益下降。
備註與提醒
相關性在危機時會失真;需按市場階段與資產類別監控。
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持股周轉率
關聯術語
分散度比率
投組總波動除以持股個別波動的加權平均。
持股周轉率
一年內因交易換手的持股比例。
再平衡區間
相對目標權重允許的偏移範圍,突破即觸發再平衡。