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投組體質

分散度比率

定義

投組總波動除以持股個別波動的加權平均。

計算式

分散度比率 = 投組波動 ÷ Σ(權重_i × 個股波動_i)

解讀方式

比率小於1代表有分散效果；偏高則可能過度集中。

備註與提醒

相關性會變化；壓力時期需重新計算。

關聯術語

相關係數

衡量兩資產聯動程度，介於-1到+1。

持股周轉率

一年內因交易換手的持股比例。

再平衡區間

相對目標權重允許的偏移範圍，突破即觸發再平衡。