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投組體質
分散度比率
定義
投組總波動除以持股個別波動的加權平均。
計算式
分散度比率 = 投組波動 ÷ Σ(權重_i × 個股波動_i)
解讀方式
比率小於1代表有分散效果;偏高則可能過度集中。
備註與提醒
相關性會變化;壓力時期需重新計算。
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相關係數
關聯術語
相關係數
衡量兩資產聯動程度,介於-1到+1。
持股周轉率
一年內因交易換手的持股比例。
再平衡區間
相對目標權重允許的偏移範圍,突破即觸發再平衡。