logo
大類的理財本
  • 投資績效與風險術語對照表
  • 財報術語對照表
  • 股票投資觀念
  • 個股合理價試算
  • DCF 估值沙盒
  • 報酬計算工具
  • 期貨交易績效分析器
  • 期貨資金水位試算
  • 投資指標計算機
  • 股票質押維持率計算機
  • 財務目標計算機
  • 基本面分析檢查清單
  • 台灣上市公司查詢
  • 臺股估值儀表板
  • 台股個股資訊
  • 產業生態鏈地圖
  • 產業地圖
  • 美股個股資訊
  • 隱私權政策
  • 服務條款
  • 聯絡我們

投資績效與風險術語對照表

財報術語對照表
股票投資觀念
報酬計算工具
報酬、風險與配息指標術語速查,附公式與解讀要點
logo
大類的理財本
投資績效與風險術語對照表

投資績效與風險術語對照表

財報術語對照表
股票投資觀念
報酬計算工具
報酬、風險與配息指標術語速查,附公式與解讀要點
←返回列表
基準與超額
BM

基準指數

定義

用來比較績效與風險的參考組合。

計算式

無固定公式;需選擇風險屬性接近策略的指數。

解讀方式

確認基準是否與持股風格相符;錯配會扭曲超額報酬與追蹤誤差。

備註與提醒

風格漂移或高現金部位會降低可比性;變更基準要註記。

關聯術語

超額報酬

組合報酬減去基準報酬的差額。

阿爾法

扣除市場曝險後的風險調整超額報酬。

資訊比率

每單位主動風險(追蹤誤差)帶來的超額報酬。

追蹤誤差

相對基準超額報酬的標準差。