跳至主要內容
投資績效與風險術語對照表
財報術語對照表
股票投資觀念
報酬計算工具
投資指標計算機
報酬、風險與配息指標術語速查,附公式與解讀要點
大類的理財本
投資績效與風險術語對照表
投資績效與風險術語對照表
財報術語對照表
股票投資觀念
報酬計算工具
投資指標計算機
報酬、風險與配息指標術語速查,附公式與解讀要點
←
返回列表
基準與超額
BM
基準指數
定義
用來比較績效與風險的參考組合。
計算式
無固定公式;需選擇風險屬性接近策略的指數。
解讀方式
確認基準是否與持股風格相符;錯配會扭曲超額報酬與追蹤誤差。
備註與提醒
風格漂移或高現金部位會降低可比性;變更基準要註記。
繼續閱讀
上一個
金額加權報酬
下一個
超額報酬
關聯術語
超額報酬
組合報酬減去基準報酬的差額。
阿爾法
扣除市場曝險後的風險調整超額報酬。
資訊比率
每單位主動風險(追蹤誤差)帶來的超額報酬。
追蹤誤差
相對基準超額報酬的標準差。